Volatility Breakout - Systeme

Volatility Breakout-Systeme Linda Bradford Raschke von Breakout-Systeme können tatsächlich in Betracht gezogen werden eine andere Form des Swing-Trading, (die eine Art von kurzfristigen Handel entwickelt, um den nächsten Schritt sofort zu erfassen ist). Mit anderen Worten, ist der Händler nicht mit einem langfristigen Vorhersagen und Analysen, nur die unmittelbare Preis-Aktion beteiligten. Volatility Breakout-Systeme basieren auf der Prämisse, dass, wenn der Markt bewegt sich, einen bestimmten Prozentsatz von einer früheren Preisniveau, die Wahrscheinlichkeit spricht für eine Fortsetzung der Bewegung basiert. Diese Fortsetzung kann nur einen Tag dauern, oder gehen Sie nur ein wenig über die ursprüngliche Einfuhrpreise, aber dies ist immer noch genug Gewinn, um zu spielen. Der Kaufmann hat mit dem, was der Markt bereit ist zu geben zufrieden sein. Mit einem Ausbruch System wird ein Fach immer in der Richtung genommen, dass der Markt bei der Bewegung. Es ist in der Regel über einen Kauf oder Verkauf Anschlag eingetragen. Das bisschen Fortsetzung, die wir spielen für die auf dem Prinzip, dass Dynamik tendenziell Preis vorausgehen. Es gibt auch ein anderes Prinzip der Preisverhalten, das bei der Arbeit ist es, Handelsmöglichkeiten zu schaffen. Das heißt, die Tendenz der Markt zwischen einer Periode des Gleichgewichts (Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage-Kräfte), und einem Zustand des Ungleichgewichts abwechseln. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verursacht Bereich Expansion, (der Markt nach einer neuen Ebene), und das ist, was bewirkt, dass wir einen Trade einsteigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die kurzfristige Volatilität Breakout-Systeme erstellen. Ich habe festgestellt, dass verschiedene Arten von Systemen auf Basis von Bereichserweiterung Test ziemlich ähnlich. Daher Egal welche Methode Sie wählen, sollte eine Sache für Ihren eigenen persönlichen Präferenz. In der Gestaltung eines Systems, kann man wählen, um Platz ein Eintrag Pause entweder den Eröffnungskurs oder die vorherige Tagen Schlusskurs. Dieser Eintrag Anschlag kann eine Funktion der vergangenen Tage Bereich oder einen Prozentsatz des vorherigen 2.10 Tagesbereich usw. Mechanische Ausfahrten können von der Verwendung eines festen Zielebene der Verwendung einer Zeitfunktion liegen, wie beispielsweise den nächsten Tagen öffnen oder schließen. Die meisten dieser Systeme funktionieren am besten, wenn eine sehr große Anschlag verwendet wird. Eine weitere Möglichkeit, den Handel der Breakout-Modus unter Verwendung von Kanal-Ausbrüche, die einfach zu kaufen ist die höchste Hoch der letzten sieben Tage im Fall eines 7-Periode Kanal oder dem höchsten Hoch der letzten 2 Tage im Fall eines 2-Periode Kanal-Ausbruch. Im Fall von einer Innen Tag Breakout-Muster, in dem man den hohen kauft oder verkauft, das Tief des vorherigen Bar, ein 1-Kanal-Zeitraum Breakout ist tatsächlich für den Auslöser verwendet. Die berühmteste Langzeit Breakout System von Richard Dennis für die Ausbildung der Schildkröten angepasst war der 4-Wochen-Kanalausbruch ursprünglich von Richard Donchian gestaltet. Andere Breakout-Systeme können auf Chart-Muster (dh Curtis Arnolds Pattern Probability System), Trendlinienbrüche, Ausbrüche über oder unter einem Band oder Umschlag der Preise, oder Variationen der einfachen Bereichserweiterungsfunktionen basieren. Training Vorteile für den Anfänger Händler aus Handel eine Volatility Breakout System abgeleitet: Handel kurzfristig Breakout System kann eine der besten Übungen, um Ihr Trading zu verbessern. Erstens, es lehrt Sie die Dinge, die schwer zu tun zu tun, den Kauf oder Verkauf von High Low in einem schnelllebigen Markt! Für die meisten Menschen, fühlt sich ziemlich unnatürlich! Zweitens bietet es immer einen definierten Geldmanagement Stop einmal Handels eingegeben wird. Nicht auf einen definierten Geldmanagement Anschlag anhaftenden ist die häufigste Fehlerursache unter den Händlern. Drittens lehrt ein Trader die Bedeutung der Follow-Through einmal im Handel eingegeben wird, da die meisten Breakout-Systeme funktionieren am besten, wenn der Handel über Nacht gehalten. Last, bietet es eine große Hilfe für die Händler, um ihre Ausführung zu verbessern. Die meisten Volatilität Breakout-Systeme sind im Vergleich zu einem langfristigen Trendfolge-System ziemlich aktiv. Ein Händler kann Mann auf Erteilung von Aufträgen in einer vielfältigen Reihe von Märkten zu gewinnen. Mit einem mechanisch definierten Eintrittspunkt ist manchmal nur das, was benötigt wird, um zu überwinden, ein Händler befürchten, der den Auslöser zu drücken. Die Bestellung wird vor der Zeit gestellt, und der Markt zieht dann automatisch den Händler in einen Trade, wenn das Stoppniveau getroffen. Selbst wenn eine Person zieht es letztlich Bestellungen mit Ermessensspielraum, der Handel mit einer mechanischen Volatilität Breakout System eingeben kann immer noch eine wertvolle Übung. Es sollte mindestens ein Händler das Bewusstsein für bestimmte Arten von Preisverhalten auf dem Markt zu erhöhen, vor allem, wenn man an der Eingabe auf Gegentrend Retracement Muster konditioniert. Es schräge, aber helfen, beeindrucken auf einem die Kraft eines echten Trend Tag. Vor-und Nachteile des Handels ein Breakout System: Wie bei den meisten Systemen wird die Volatilität Breakout-Systeme im flüchtigen oder außer Kontrolle geratenen Märkte bereinigen, sondern neigen dazu, Thrash, wenn die Bedingungen abgehackt zu bekommen oder Volumen trocknet. Ich glaube, sie sind immer noch zu den profitabelsten Art des Systems für den Handel, und ich glaube auch, sie wird auch weiterhin profitabel zu sein auf lange Sicht. Sie sind langlebig und robust, obwohl sie dazu neigen, sich zu verschlechtern, wenn eine zu große Ordnung (dh mehr als 50 Verträge) platziert. Allerdings, so dass man den Eindruck, dass es einen Heiligen Gral der Systeme nicht bekommen, die folgenden Überlegungen sollten im Auge behalten werden: Einträge können nervenaufreibend sein, vor allem, wenn der Markt in einer runaway-Modus. Die besten Ausbrüche wont Ihnen Retracements zu geben auf. Sie befinden sich an Bord oder sind Sie nicht! Wenn Sie zu konzipieren, dass die besten Ausbrüche biegen Sie in die Trendtagen und sind am ehesten auf dem hohen oder niedrigen für den Tag zu schließen, dann ist es nicht so schwierig zu geben. In der Regel ist es am besten, um einen Kauf - / Verkaufsstopp bereits ruht auf dem Markt haben. Manchmal ist ein Marktlücken außerhalb Ihrer Anfangseinstiegs geöffnet. Diese erweisen sich oft in die besten Trades. Sie können auch in den erschwerenden whipsaws drehen. Big Lücken zu testen, dass man immer noch den Handel zu nehmen, aber sie werden auf jeden Fall mehr Volatilität, um Ihren Gewinn hinzuzufügen. Wenn Ihr Handel steigt aus angehalten und ein neues Signal in die andere Richtung gegeben, in der Regel mehr als entschädigt für den ersten Verlust in diesem Wende Handel. Rückschläge sind ein Hemmschuh, sondern sie sind auch unvermeidlich, wenn der Handel eine Breakout-System. Viele Male habe ich die Höhen gekauft und verkauft die Tiefs. Es dauert ein großes Vertrauen in die Zahlen, um diese Art von System zu handeln. Systemtests sollten immer für ein Minimum von 3 Jahren durchgeführt werden, vorzugsweise 10. Achten Sie darauf, untersuchen Sie anschließend von Beispieldaten, um zu sehen, wie das System durchgeführt. Unter dem Strich kann eine Volatilität Breakout-System auf den meisten allen Märkten gehandelt werden. Allerdings könnte ein Markt sehr profitabel sein ein Jahr und noch führen bestenfalls mittelmäßig die nächste. Ein Portfolio von 10 bis 12 Märkten scheint gut zu funktionieren. Das Problem mit dem Versuch, zu viele Märkte gleichzeitig zu handeln ist, dass es sehr schwierig werden, Schritt zu halten mit dem Aktivitätsniveau, wenn Sie Ihre Parameter sind ziemlich empfindlich. Viele Male in der Systementwicklung, übersehen die Menschen, was eine Person kann realistischerweise zu verwalten. Verbessern eines Grund Volatility Breakout System: Hinzufügen von Filtern kann manchmal zu erstellen weitere Verbesserungen. Beispiele für Arten von Filtern sind: Indikatoren, um festzustellen, ob ein Markt in einem Trend-Zustand, Saisonabhängigkeit, Tage der Woche, oder der Grad der Volatilität Kontraktion bereits auf dem Markt präsent. Zeiten geringer Volatilität auf dem Markt kann durch eine Kontraktion der True Range, einer niedrigen ADX oder ein statistischer Indikator, wie eine geringe historische Volatilität Verhältnis oder eine niedrige Standardabweichung definiert werden. Ein System, dann könnte in etwa so aussehen: Initial Volatilität Zustand = true Kaufen oder Verkaufen auf einem Anschlag auf der Grundlage der aktuellen Bars geöffnet, plus oder minus ein Prozentwert des vorangegangenen Tagen Bereich. Initial Risikomanagement stoppt, sobald ein Handel abgeschlossen. Ausstiegsstrategie. Arten von Variablen, die in einer einfachen Bereichserweiterung Breakout-System verwendet werden kann: Periode ist die Breakout basierend auf einer Funktion des Vortages bzw. der vorherigen 10-Tage-Frist, zum Beispiel? Bereich verwendet es die durchschnittliche Reichweite für diesen Zeitraum bzw. den größten, kleinsten, oder Gesamtbereich? Prozentsatz, wie viel Prozent des Bereichs verwendet wird? Es ist möglich, beispielsweise auf 120% des bisherigen 3-Tages-Gesamtbereich zu verwenden. Basis ist der Bereich-Funktion, um den Vortagen der Nähe oder die aktuellen Tage offen zugegeben. Diese Funktion kann auch auf die hoch oder niedrig der früheren Bar oder einer früheren Periode, wie der letzten 10 Tage hinzugefügt werden. Als allgemeine Faustregel gilt, je größer die verwendeten Prozentfaktor, desto größer ist der Anteil der Gewinn-Trades werden. Jedoch kann das Gesamtsystem weniger profitabel sein, da weniger Gewerke getroffen werden. Wieder ein Beispiel für eine Anfangsbedingung könnte sein: Geben Sie einen Handel nur auf einem Tag nach der engsten Bereich von der letzten 7 Tage. Oder nehmen Sie einen Handel nur, wenn der Markt hat eine neue 20-Tage-hoch oder niedrig ist innerhalb der letzten fünf Handelstagen vorgenommen. Immer, wenn Sie einen Filter auf ein System hinzuzufügen, achten Sie darauf, um die Ergebnisse zu einer Baseline vergleichen und untersuchen den Unterschied in der Aktivität. EXIT STRATEGIEN: Zeitbasierte (2 Tage in der Nähe, 1. Öffnen Tage) Erstes profitables Öffnung (Larry Williams) Ziel oder Zielebene (1 Average True Range, Vortagen hoch / niedrig) Trailing Stop (Vertriebenen-Durchschnitt, parabolisch, 2-Tages-hoch / niedrig) Steuerbaren Risiko die Höhe der Risiko vorgebbaren und definiert durch eine Geld-Management-Haltestelle. Arten von Geld-Management-Stationen: festen Dollar-Betrag Funktion der Average True Range Preisniveau (d bar high / low) Unkontrollierbare Risiko: Exposition über Nacht (in der Nähe von Risiko zu öffnen). Sie können eine Position, wenn der Markt nicht den Handel nicht zu verlassen. Somit unterliegen Sie Nebenräume, die durch Nachrichten oder Ereignisse übertrieben werden kann. Slippage Risiko. Schnelle Marktbedingungen oder dünn, volatile Märkte verursachen oft ein Händler zu Preisen deutlich schlechter als erwartet gefüllt zu werden. In der Regel sind die Zahlen hinter den meisten Systemen sehr abhängig von der Aufnahme ein paar gute Trades. Sie kann nicht leisten, die einen guten Handel, die Ihre Monat machen können verpassen. Hier sind einige Tipps für den Handel mit diesem oder irgendeinem anderen System: Vertrauen gewinnen, indem man zuerst den Handel ein System auf dem Papier. Stellen Sie sicher, dass Sie ein System erfolgreich zu handeln mechanisch, bevor Sie eine Wahl hinzuzufügen. Verfolgen Sie Ihre tatsächliche Leistung gegen den mechanischen System am Ende eines jeden Tages, Rating Ihren Erfolg durch, ob Sie die Systemleistung entsprechen. Überwachen Sie die Leistung über eine geeignete Probe, vielleicht 100 Trades oder eine bestimmte Anzahl von Wochen. Lassen Sie sich nicht ein Abwärts Woche oder Handels abschrecken. Verwalten Sie die Ausfahrten statt filtern Sie die Einträge. Es ist unmöglich, im Voraus sagen, welche Trades werden die Guten sein. Die einen Eintrag übersprungen könnte der BIG ONE sein, und man sich nicht leisten, sie zu verpassen. Verwalten Sie die Ausfahrt bedeutet zweierlei: Die erste, erfahren Sie, wenn ihre Ordnung zu lassen, bevor man heraus, dass gelegentliche große Handels laufen eine Stunde oder zwei; die zweite (die wirklich darauf an, diejenigen, Skill-Level), lernen zu erkennen, ein wenig früher, wenn ein Handel nicht funktioniert und Ausfahrt kurz vor der Anschlag getroffen. Alle Systeme zeigen subtilen Nuancen und Einblicke in die Märkte Verhalten im Laufe der Zeit. Halten Sie ein Notebook Ihrer Beobachtungen und Muster, die Sie bemerken. Auf diese Weise kann wirklich machen Sie das System Ihren eigenen. Nie Sorgen darüber, wie viele andere Menschen sind Handelssysteme sein. Wenn Schlupf übertrieben scheint, ist es oft schlägt einen signifikanten Ausbruch aus einem Dreieck oder Zeitraum von Staus. Denken Sie daran: Es musste etwas den Markt weit genug fahren, um den Ausbruchspunkt in erster Linie zu durchdringen! Wenn Sie daran interessiert sind, mehr auf dem Prinzip der Bereich Expansion / Kontraktion Bereich sind, Pionier Toby Crable einige der besten Forschung in diesem Bereich. Ich würde empfehlen seinem Buch Day Trading mit Kurzzeit-Formationen und Öffnungsbereich Breakouts. Die Forschung in diesem Buch bietet eine der solidesten Plattformen für die Entwicklung von Volatilität Breakout-Systeme auf der Basis von der Eröffnungskurs. Toby ist ein CTA, die jetzt verwaltet mehr als 100 Millionen Dollar, basierend auf einige dieser Techniken. Eine weitere hervorragende Wert Curtis Arnolds Buch, PPS Trading System. Er offenbart eine andere Art von System, das auf Ausbrüche der traditionellen Chart-Muster wie in Edwards und Magees Buch Technische Analyse des Lizenz Trends identifiziert (ein anderes klassisches Buch, das in jeder ernsthafte Markttechniker Bibliothek sein sollte!). Curtiss ursprüngliche System für mehr als 2000 $ verkauft. Das Buch ist im Wesentlichen die gleiche Sache und verkauft für weniger $ 50!